0. Validación prospectiva y puerta de producción

El horizonte primario es 5 sesiones. Cada predicción elegible registra ticker, fecha, dirección, precio, probabilidad, retorno esperado, benchmark y versión del modelo. También congela un costo de implementación estimado exclusivamente con información disponible en esa fecha; el resultado futuro nunca puede cambiarlo.

• Muestra mínima: 200 resultados resueltos y al menos 30 fechas de predicción independientes.
• Precisión robusta por fecha: cien acciones emitidas el mismo día no cuentan como cien observaciones independientes. Las señales se agrupan por fecha y el límite inferior Wilson al 95% de jornadas ganadoras debe superar 50%.
• Calibración: Brier ponderado igualmente por fecha inferior a 0,24 frente a la referencia aleatoria de 0,25.
• Calibrador de producción: mínimo 100 resultados congelados y 30 fechas independientes. Platt se ajusta ponderando cada fecha por igual y reserva cronológicamente el 20% más reciente para validar Brier, log-loss y ECE sin reutilizar los datos de ajuste.
• Ventaja neta: cada fecha forma un portafolio equiponderado; su alfa neta debe ser positiva y su Sharpe anualizado igual o superior a 0,75. Newey-West corrige la autocorrelación producida por horizontes solapados.
• Superioridad frente a reglas simples: cada señal congela simultáneamente tres comparadores sobre la misma acción y fecha: siempre comprar, momentum propio de 20 sesiones y tendencia del benchmark. Se exige cobertura ≥98%. El Champion debe superar al mejor baseline después de costos y lograr Sharpe Newey-West del uplift de al menos 0,5; sin ello la nota queda limitada a 8/10.
• Costos realizables punto en el tiempo: cada señal y cada baseline descuentan su propio proxy de comisión, spread/deslizamiento por volumen monetario, impacto de volatilidad y recargo por bajo precio. Una señal SELL se evalúa como short hipotético e incluye localización y préstamo proporcional al horizonte. Producción exige ≥98% de resultados con este costo congelado; los registros antiguos usan el fallback conservador de 0,30% y no satisfacen por sí solos esta puerta.
• Riesgo: drawdown del portafolio diario inferior a 20% y ausencia de deriva estadística activa.
• Sesgo de supervivencia: si el benchmark ya avanzó el horizonte más cinco sesiones de gracia y falta el precio futuro del ticker, el caso se marca CENSORED; no desaparece ni se cuenta como pendiente eterno. Producción exige al menos 98% de cobertura de resultados maduros.
• Splits y dividendos: al resolver, entrada y salida se comparan sobre la misma serie histórica reexpresada. Se conserva el precio original y se publica el factor de revisión para impedir que un split 2:1 aparezca falsamente como una pérdida de 50%.
• Robustez de régimen: al menos dos regímenes de mercado validados independientemente y evidencia favorable tanto para señales BUY como SELL. El motor solo puede operar dentro de regímenes ya validados.
• Atribución por pilar: el sistema conserva el aporte técnico, fundamental, noticias, macro mundial, sectorial y conocimiento bursátil/filings de cada predicción; después calcula su correlación real con los retornos para identificar qué dimensión agrega o destruye ventaja por horizonte.
• Gate duro de datos: un activo puede conservar contexto fundamental, mundial o sectorial aun cuando no cotice, pero sin precio válido, estado de frescura verificable y antigüedad máxima de 72 horas su accionabilidad queda forzada a BAJA en todos los horizontes y no puede ingresar al ledger. La cobertura de noticias no se declara completa cuando el ticker no fue consultado en profundidad.
• Muestreo sostenible: el universo completo sigue siendo analizado, pero el ledger congela por fecha una muestra determinista de hasta 40 señales 1d, 60 señales 5d, 40 señales 20d y 30 señales 60d, ordenada por confiabilidad, magnitud y ticker. Cada registro conserva ranking, candidatos elegibles, presupuesto y versión de la política. Con 170 observaciones máximas por fecha y un ledger acotado a 25.000, la retención teórica supera 147 fechas: suficiente para 60 sesiones, cinco de gracia y 30 fechas resueltas. Producción exige ≥98% de resultados con esta procedencia verificable.
• Cohorte experimental: la huella del modelo y la versión del protocolo de evidencia se conservan por separado. Cambiar selección, retención o metodología estadística inicia una cohorte experimental nueva aunque el Champion no cambie. Los registros anteriores siguen auditables, pero nunca habilitan ni penalizan las métricas de producción del protocolo vigente.
• Bloqueo seguro: si falla una sola condición, las señales continúan visibles para investigación, pero el piloto automático no puede comprar.

Interpretación de la nota: por debajo de 5 no existe evidencia suficiente; 5–6 es experimental; 7–8 indica ventaja fuera de muestra con controles; 9 exige amplitud temporal y consistencia excepcionales. Un 10 solo puede alcanzarse con evidencia extensa y estable, y nunca significa certeza futura.

0.1 Validación estratificada

Los promedios globales pueden ocultar fragilidad. Por eso el ledger publica resultados separados por régimen —tendencia alcista, bajista, crisis, recuperación y mercados laterales—, sector y dirección. Cada grupo permanece en LEARNING hasta reunir 50 resultados y 10 fechas; luego se clasifica como VALIDATED o REJECTED usando también métricas agrupadas por fecha, alfa neta y Sharpe Newey-West. Un régimen rechazado nunca recibe autorización automática.

0.2 Conocimiento bursátil, filings y catalizadores

El sexto pilar interpreta mecanismos corporativos verificables y adapta su peso a cada horizonte. Lee estados XBRL y filings recientes desde SEC EDGAR para tickers estadounidenses prioritarios, junto con el calendario y los fundamentales disponibles. Cada conclusión conserva fuente, fecha y cobertura.

• Estados financieros: cruza resultados, balance y flujo de caja; evalúa conversión de utilidad a caja, apalancamiento, accruals, FCF, crecimiento de deuda y dilución.
• Dividendos: reconoce fecha ex-dividendo, payout y cobertura. El dividendo no se trata como alfa gratuito: el precio puede ajustarse aproximadamente por la distribución.
• Earnings: aumenta la incertidumbre cerca del reporte por riesgo de gap. La cercanía del anuncio nunca define por sí sola una dirección.
• Asignación de capital: distingue recompras netas, emisión/dilución, splits ordinarios y reverse splits; un split nominal no crea valor.
• 8-K y catalizadores: detecta filings materiales recientes. Si no existe evidencia direccional, penaliza confianza en vez de inventarla.
• Form 4: lee transacciones de insiders desde el XML oficial, separa compras abiertas, ventas, compensación y ejercicios. Las compras agrupadas de varios insiders pesan más; las ventas pesan menos y las operaciones 10b5-1 se identifican por separado.
• 13D/13G: detecta cambios recientes de propiedad significativa, pero no asigna dirección hasta conocer porcentaje, propósito y tipo de titular.
• 13F e instituciones: compara los dos últimos reportes oficiales de Berkshire Hathaway, Bridgewater Associates y Renaissance Technologies. Sólo incorpora emisores con coincidencia de nombre exacta y única; excluye puts/calls. Un 13F es trimestral y tardío, no revela la fecha de compra ni la tesis y jamás se presenta como flujo en tiempo real.
• Aprendizaje: el aporte del pilar se congela en el ledger por horizonte. Sólo la evidencia prospectiva puede aumentar su peso o habilitar operación.
• Resiliencia de mercado: una descarga parcial nunca reemplaza datos válidos por vacío ni marca un lote completo como deslistado. Cada ciclo publica cuántos tickers son frescos y cuántos usan caché de respaldo.
• Resiliencia fundamental: las sondas Yahoo están limitadas a tres en paralelo; un error 401/crumb abre inmediatamente el circuito y el resto del universo usa caché más SEC. Cada resultado declara procedencia y edad; el peso baja a 85% después de 7 días, 50% después de 45, 25% después de 120 y se neutraliza al superar un año.
• Resolución y cobertura de noticias corporativas: el motor reconoce símbolos explícitos y nombres completos únicos —por ejemplo, “Apple” sin exigir “AAPL”— y conserva el método de coincidencia. Los nombres genéricos y acrónimos como AI o PM no se enlazan como acciones salvo que aparezcan como $AI o $PM. Cada ciclo consulta hasta 80 activos elegidos por catalizador mundial, movimiento técnico, núcleo y antigüedad de la última consulta; el caché autoritativo PostgreSQL rota por los 3.309 activos, recalcula el decaimiento temporal y distingue consulta válida sin titulares, fallback vigente y fallo del proveedor.

0.3 Champion congelado y aprendizaje seguro

Contrato por horizonte: la interfaz, los rankings, Súper Convicción, MPT, el simulador y el ledger prospectivo consumen la misma clase, probabilidad, retorno y hold para cada ventana. En ensemble v5 gobernado por baselines, el cruce experto de seis pilares —técnico, fundamental, noticias, macro mundial, sector y conocimiento bursátil/filings— es la base de 1d, 5d, 20d, 60d, 120d y 250d. La cabeza neuronal sólo puede aportar hasta 10% en 5d y queda automáticamente en 0% cuando no supera al promedio simple y momentum. Cada ventana mantiene calibración, evidencia, regímenes y production_ready propios. Cualquier cambio predictivo exige nueva huella y evidencia independiente.

El modelo neuronal activo usa una política SHADOW_CHALLENGER_PROSPECTIVE_ONLY. Cerrar una operación del simulador, recorrer precios históricos o invocar directamente el antiguo entrenamiento en línea permite registrar error de investigación, pero nunca modifica sus pesos. El entrenamiento retrospectivo periódico está desactivado por defecto. Cada señal elegible congela las 355 entradas y seis salidas neuronales en un bloque compacto autenticado con SHA-256, de modo que el aprendizaje futuro sea reproducible y una alteración del ledger resulte detectable.

Un Challenger sólo puede entrenarse cuando existen al menos 200 resultados prospectivos y 30 fechas independientes del mismo Champion. La validación reserva el 20% cronológicamente más reciente y purga cinco fechas entre entrenamiento y validación. Superar esa validación no basta para promoverlo: queda en sombra, sin decidir operaciones, hasta reunir otras 200 comparaciones pareadas en 30 fechas futuras. Debe mejorar simultáneamente error neuronal y retorno neto después de costos, sin drift activo. Recién entonces puede reemplazar al Champion; antes de hacerlo se conserva un artefacto de rollback. La política, el estado del Challenger y la nota vigente se publican en /api/system/status.

0.4 Versionado del Champion y sensibilidad sectorial

Cada predicción guarda una huella SHA-256 del código de señal, reglas fundamentales, noticias, conocimiento bursátil, sensibilidad sectorial y pesos neuronales. La nota y la puerta de producción se calculan exclusivamente sobre la cohorte del Champion vigente; resultados de versiones anteriores permanecen auditables, pero no se mezclan. El antiguo feedback sectorial contemporáneo está en cuarentena: producción utiliza los priors expertos y no acepta correcciones aprendidas hasta disponer de evidencia prospectiva validada, sin repeticiones del mismo evento.

0.5 Deriva de inferencia productiva

El control de drift utiliza las 355 entradas y seis salidas de todos los activos realmente inferidos, no operaciones del simulador. Para cada Champion construye una referencia con 30 fechas bursátiles independientes y luego la congela; reescaneos del mismo día no cuentan dos veces. Compara medias, dispersión, saturación e inferencias inválidas; una advertencia debe repetirse en fechas independientes para bloquear producción. Mientras la referencia no esté lista, la puerta falla de manera segura sin afirmar falsamente que existe deriva confirmada.

1. Guía de Uso del Sistema

CapCrisStock es una plataforma avanzada de inteligencia financiera que combina análisis técnico, fundamental, procesamiento de noticias con Inteligencia Artificial (NLP), y optimización matemática de portafolios (MPT). Toda la navegación está centralizada en las pestañas superiores:

• 📊 Dashboard: Panel principal. Muestra el Radar de Estímulos Geopolíticos, el Heatmap de Activos, y las listas rápidas de Corto y Largo Plazo.
• 💎 Súper Convicción: Jugadas claras por horizonte. Exige una señal elegible y una asignación MPT de al menos 1%; una acción con 0% queda fuera. Las jugadas virtuales sólo habilitan práctica y no autorizan dinero real.
• 🧠 Cerebro & Logs: Muestra el Veredicto Maestro (la tabla de cruce final que integra el análisis técnico, fundamental, sectorial, macroeconómico y noticias en un veredicto probabilístico calibrado) y la Consola de Logs con la actividad del robot en tiempo real.
• 📈 MPT Portafolio: Muestra la arquitectura en vivo de la Red Neuronal y el optimizador de carteras MPT (Frontera Eficiente) para todos los horizontes.
• 🏆 Ranking: La tabla global clasificatoria con todos los activos analizados ordenados de mejor a peor.
• 🎮 Simulador: Consola de capital virtual. En RESEARCH ONLY, el modo autónomo puede hacer compras experimentales con filtros estrictos y límites conservadores; la consola explica por qué compra o no compra. AUTÓNOMO VALIDADO requiere PRODUCTION READY.
• 📖 Manual: Esta guía técnica detallada de fundamentos.

2. Arquitectura de Integración del Ecosistema

El sistema se compone de módulos interconectados que forman un bucle cerrado de análisis, decisión, optimización, ejecución y aprendizaje continuo:

+------------------+     +--------------------+     +-------------------+
|  1. RSS Feeds &  |     | 2. Short-Term Tech |     | 3. SEC Financials |
| Geopolitics Map  |     |   Indicator Scan   |     |    Cache (yF)     |
+--------+---------+     +---------+----------+     +---------+---------+
         |                         |                          |
         v (Macro Score: -4/+4)    v (Tech Score: -4/+4)      v (Fund Score: -5/+5)
+--------+-------------------------+--------------------------+---------+
|                              4. CEREBRO                               |
| Master Score = Tech + Fund + Macro + News + Sector + Market Knowledge|
+--------+-------------------------+--------------------------+---------+
         |                         |                          |
         | (Sector: -2/+2)         | (NLP: -2/+2)             | (Master Verdict)
         ^                         ^                          v
+--------+---------+     +---------+----------+     +---------+---------+
| 5. Sector Correl |     |  6. News NLP VADER |     |  7. Heatmap/Tabs  |
|     Matrix       |     |      Analysis      |     |  Global Ranking   |
+------------------+     +--------------------+     +---------+---------+
                                                              |
                                                              v
+-------------------------------------------------------------+---------+
|                  8. OPTIMIZACIÓN Y DEEP LEARNING                      |
|                                                                       |
|  [Deep ResNet neural network]  ---> [Markowitz MPT Efficient Frontier]|
|    (Gating, Skip, Multi-task)         (Covariance matrix, returns std) |
+-------------------------------------------------------------+---------+
                                                              |
                                                              v
+-------------------------------------------------------------+---------+
|                  9. SIMULADOR & EJECUCIÓN                             |
|                                                                       |
|   [Piloto Automático]   ----> [Capital Virtual y Posiciones Activas]  |
+-------------------------------------------------------------+---------+
                                                              |
                                                              v (Lecciones de operaciones cerradas)
+-------------------------------------------------------------+---------+
|               10. EVIDENCIA Y APRENDIZAJE SEGURO                      |
|                                                                       |
| [Simulado/Histórico: observar] -> [OOS validado: candidato Champion]  |
+-----------------------------------------------------------------------+
                        

3. El Cerebro Financiero: Ecuación y Signos

El núcleo analítico calcula un veredicto por horizonte mediante seis pilares independientes: técnico, fundamental, macro mundial, noticias, sector y conocimiento bursátil verificable. La cobertura faltante no se rellena ni se redistribuye para inflar la señal.

3.1 Puntuación Técnica (Téc: -4 a +4)

Analiza el comportamiento del precio a corto plazo y la existencia de anomalías estadísticas de compra/venta mediante los siguientes factores:

• RSI (Relative Strength Index - 14d): Mide fuerza relativa. Si RSI < 30 (sobreventa extrema) suma +2; si RSI < 38 suma +1. Si RSI > 70 (sobrecompra extrema) resta -2; si RSI > 62 resta -1.
• VWAP (Volume Weighted Average Price): Soporte intradiario. Si el precio actual está sobre el VWAP diario suma +1 (fuerza alcista); de lo contrario resta -1 (presión bajista).
• Bollinger Bands (20d, 2 stddev): Mide límites del canal de volatilidad. Si el precio rompe bajo la banda inferior suma +1 (soporte técnico); si rompe por encima de la banda superior resta -1 (resistencia técnica).
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): Impulso de tendencia. Si la línea MACD cruza al alza por encima de la señal por debajo de la línea cero, suma +1 (momentum alcista). Si cruza a la baja por encima de la línea cero, resta -1.
• Volumen (Volume Spike): Si el volumen actual excede en 2.5x el promedio de 15 días, suma +1 (confirmación de ruptura).

3.2 Puntuación Fundamental (Fund: -5 a +5)

Evalúa de forma pura la salud contable y ratios financieros reales a partir de los reportes contables SEC cargados en caché. Suma +1 por ratio favorable y resta -1 por ratio de peligro:

• P/E Ratio (Price-to-Earnings): Valuación estándar. Atractiva si 0 < P/E < 18 (+1); elevada si P/E >= 28 (-1).
• PEG Ratio (Price-to-Earnings-to-Growth): Valuación frente a crecimiento proyectado. Estándar de oro si 0 < PEG < 1.3 (+1); caro/sobrevaluado si PEG >= 2.3 (-1).
• P/B Ratio (Price-to-Book): Valor en libros. Saludable si 0 < P/B < 2.5 (+1).
• Margen Neto (Net Profit Margin): Rentabilidad final. Fuerte si Margen > 15% (+1); débil/peligro si Margen < 2% (-1).
• ROE (Return on Equity): Retorno sobre capital propio. Fuerte si ROE > 15% (+1); débil si 0 < ROE < 5% (-1).
• ROA (Return on Assets): Retorno sobre activos totales. Fuerte si ROA > 8% (+1).
• D/E Ratio (Debt-to-Equity): Apalancamiento y endeudamiento. Saludable si D/E < 100% (+1); elevado/peligro si D/E > 200% (-1).
• Crecimiento de Ventas YoY (Revenue Growth): Fuerte si Ventas crecen > 10% (+1); contracción si Ventas caen < -2% (-1).
• Crecimiento de Utilidades YoY (Earnings Growth): Fuerte si Utilidades crecen > 12% (+1); contracción si caen < -5% (-1).
• Margen Operativo (Operating Margin): Eficiencia de operación. Saludable si Margen Operativo > 12% (+1); pérdida operativa si Margen Operativo < 0% (-1).

3.3 Puntuación Geopolítica/Macro (Macro: -4 a +4)

Calcula el impacto ponderado de eventos y noticias globales categorizados en 5 ramas macro (Social, Político, Geopolítico, Climático, Religioso) y clampea la suma a un máximo de ±4 para mantener estabilidad de escala.

3.4 Puntuación de Noticias Corporativas (Noticias: -2 a +2)

Procesa mediante procesamiento de lenguaje natural (NLP) con el clasificador léxico VADER el tono semántico promedio del último mes de noticias del ticker. Otorga +2 por tono extremadamente favorable (> 0.4), +1 por tono favorable (> 0.15), -2 por tono muy desfavorable (< -0.4) y -1 por tono desfavorable (< -0.15).

3.5 Puntuación de Sentimiento Sectorial (Sector: -2 a +2)

Cruza los eventos globales activos con la matriz de correlación industrial del activo para evaluar la fuerza o debilidad en el entorno del sector de la empresa.

4. Probabilidad, confiabilidad e incertidumbre

El sistema separa cuatro conceptos que no deben confundirse. La probabilidad candidata se congela para investigación; la probabilidad validada sólo aparece después de calibración prospectiva OOS; la confiabilidad mide calidad de datos y estabilidad; la evidencia predictiva mide resultados futuros realmente observados.

4.1 Calibración Platt

Los parámetros A y B se ajustan sobre aciertos direccionales observados. RETROSPECTIVE_RESEARCH produce sólo una estimación candidata y nunca eleva accionabilidad. Al reunir al menos 100 muestras en 30 fechas prospectivas, el sistema reserva temporalmente el 20%, congela A/B y crea un calibration_id. Luego exige pronósticos futuros nuevos de esa cohorte para validar Brier y habilitación; las filas de entrenamiento no se cuentan como prueba operacional.

4.2 Cobertura por horizonte

Cada horizonte conserva los pesos de sus pilares. Si falta una fuente, no genera señal direccional ni se redistribuye su peso; además disminuyen la cobertura y la confiabilidad. La interfaz muestra N/D para distinguir ausencia de neutralidad verificada.

4.3 Intervalos y accionabilidad

El retorno esperado se acompaña de un intervalo dependiente de ATR y confiabilidad. Durante RESEARCH_ONLY existe prioridad de investigación, pero la accionabilidad operacional permanece BAJA. Sólo un calibrador prospectivo congelado puede elevarla y la ejecución requiere los gates de dirección y régimen del mismo horizonte; otro horizonte no hereda esa aprobación.

5. Gestión de Triggers Técnicos y Márgenes Esperados

Los parámetros de entrada, salida y retornos se establecen en base a reglas estadísticas rígidas basadas en el ATR para mitigar pérdidas emocionales:

• Rango de Compra Sugerido: Se sugiere ingresar en el rango $[Precio - 0.5 \times ATR, \ Precio + 0.25 \times ATR]$ para optimizar el punto de entrada.
• Take Profit 1 (TP1): Primer objetivo de salida escalonada, fijado en $Precio + 1.2 \times ATR$ (margen de volatilidad diario factible a corto plazo).
• Take Profit 2 (TP2): Segundo objetivo de salida especulativa, fijado en $Precio + 2.8 \times ATR$.
• Stop Loss (SL): Nivel de invalidación técnica de la operación, fijado en $Precio - 2.0 \times ATR$.
• Retorno esperado: proviene una sola vez del contrato del horizonte seleccionado y se conserva con su signo en Cerebro, rankings, MPT, API y Simulador. TP/SL son controles tácticos separados: no reescriben el pronóstico. Los niveles técnicos disponibles pertenecen hoy al plan 5d y nunca se renombran como 20d, 60d, 120d o 250d.

6. Red Neuronal ResNet de Optimización

El sistema implementa una red neuronal de aprendizaje profundo tipo ResNet con una capa de entrada provista de un mecanismo de atención dinámica (Cognitive Feature Gating), diseñada en NumPy puro:

6.1 Inicialización de Pesos (Xavier Initialization)

Para garantizar que los gradientes no se desvanezcan en las primeras épocas de aprendizaje, los pesos sinápticos de las capas ocultas y del skip connection se inicializan con la varianza de Xavier:

6.2 Gobierno Champion–Challenger, Replay y Adam

El modelo Champion usado para mostrar y simular decisiones permanece congelado y versionado. El cierre de una posición genera evidencia retrospectiva, pero no modifica directamente el Champion. Las experiencias se aíslan para investigación y sólo un Challenger puede aspirar a reemplazarlo después de superar controles fuera de muestra y una promoción explícita.

• Loss retrospectiva: mide el error realizado para diagnóstico y construcción de datasets; no constituye por sí sola evidencia prospectiva.
• Replay de investigación: conserva muestras resueltas para entrenar y comparar Challengers aislados; nunca reentrena directamente el Champion productivo.
• Adam: su estado se carga para reproducibilidad y puede usarse en entrenamiento controlado del Challenger. Estar cargado no significa que el Champion esté aprendiendo en vivo.
• Promoción: exige evaluación temporal fuera de muestra, calibración, robustez por régimen y una versión nueva auditable.

7. Optimización de Carteras MPT (Frontera Eficiente de Markowitz)

MPT es la capa de asignación: el Cerebro decide qué candidatos son elegibles en cada horizonte; MPT decide cuánto combinar; Riesgo y Ejecución deciden si la orden virtual finalmente procede. Super Convicción no salta estos controles.

• Contrato único: Top Picks, Super Convicción, MPT y Simulador usan dirección, probabilidad, confiabilidad, accionabilidad, frescura, régimen y tier del mismo snapshot.
• Siete vistas coherentes: Maestro operativo (5d), 1d, 5d, 20d, 60d, 120d y 250d; no existe sustitución silenciosa de un horizonte por otro.
• Retorno esperado: mezcla el retorno específico del Cerebro para el horizonte con historia observable y lo anualiza con límites prudenciales.
• Riesgo: usa covarianza anualizada con contracción diagonal para reducir inestabilidad de muestra.
• Efectivo explícito: CASH forma parte de la cartera. En investigación se conserva al menos 75%, con máximo 5% por activo y 10% por sector; en tier validado se conserva al menos 10%, con máximo 15% por activo y 30% por sector.
• Frontera real: cada punto minimiza volatilidad para un retorno objetivo mediante optimización restringida; no se presenta una nube aleatoria como frontera eficiente.
• Aplicación al Simulador: el peso MPT de 5d limita el monto máximo de cada compra. Un peso 0% o CASH 100% produce abstención; después aún deben aprobar correlación, riesgo, efectivo e idempotencia.